ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Рассмотрим применение вышеизложенной методики оценки кредитоспособности заемщика c использованием аппарата нечетко логики на следующих примерах
Оценка кредитоспособности ЗАО «АвтоЧасть»
Исходные данные:

( Читать дальше )

ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ С ПРЕМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Лингвистические переменные для описания кредитоспособности заемщиков банковских кредитов
Рассмотрим метод оценки кредитних банковских рисков с использованием аппарата нечеткой логики, а именно алгоритма нечеткого вывода Мамдани. Для решения поставленной задачи введем лингвистические переменные, описывающие кредитоспособность заемщиков банковских кредитов.
1. кредитная история = (безупречная, плохая, нет данных)
Входная переменная: ответ на вопрос «Были ли просроченности у контрагента по оплате основного долга или процентов за ранее полученными кредитами, в т. ч. в других банках? »
Варианты: (не было, были, нет данных )
Соответствия: «не было — безупречно», «плохо- были», «нет данных — нет данных»
Способ получения данных: – ответ человека через диалоговое окно
Вид переменной: в данном случае — четкая. Т.е. Функция принадлежности принимает значение либо 0, либо 1.

( Читать дальше )

Оценка кредитных банковских рисков
Одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. При этом не возврат единичных кредитов не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям (Expected Loss, EL). Кроме того, существует шанс потерь значительной части активов в кредитном портфеле, приводящих к банкротству банка. Такие потери называют неожидаемыми потерями (Unexpected loss, UL).
Величина ожидаемых потерь напрямую влияет на прибыль от кредитного продукта, поскольку необходимо отчислять страховую сумму в резервный высоко-ликвидный фонд с каждого кредита, эта сумма должна быть не менее величины EL.

( Читать дальше )

УДК 519.8
ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Автор: Ю. П. ЗАЙЧЕНКО
ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что последние пару лет в Украине наблюдается бум в сфере кредитования. В результате, для того чтобы соответствовать требованиям Национального Банка Украины и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (попросту говоря, не разориться самим и не разорить своих клиентов), банкам необходимо иметь тщательно разработанную политику по управлению рисками.
Одной из важнейших составляющих данной политики является набор профессионально подобранных, с учетом экономического состояния страны и специфики деятельности банка, статистических и (или) математических методов оценки ожидаемых и неожидаемых потерь.

( Читать дальше )